HYPE-USDT-SWAP · Stundenkerzen
Die Rechen- und Prüfschritte des Algos, den wir auf HYPE fahren — zum Nachrechnen von Hand. Positionsgröße, Signalprüfung und Stopführung, dazu die Statistik aus 168 Trades über 18 Monate.
→ Wallet-Analyse: ein echter HYPE-Trader, 128.201 Ausführungen durchgerechnet · Vergleich: vier Wege
Holt die letzten Stundenkerzen von der OKX-Kursschnittstelle und rechnet ATR, Durchschnittslinien und Trailing-Stufe selbst aus. Nur öffentliche Kursdaten — kein Konto, kein Login, keine Orders.
Das Geld, mit dem du diese Strategie fährst — nicht dein gesamtes Vermögen. Alle Prozentangaben beziehen sich darauf. Wächst das Konto, wachsen die Positionen mit; das ist gewollt.
Wie viel du verlierst, wenn der Stop greift — nicht wie viel du
einsetzt. Bei 10 000 $ Konto und 1 % sind das 100 $ je Trade. Die Position ist
ein Vielfaches davon, weil der Stop ja nur ein paar Prozent entfernt liegt.
1 % ist der getestete Wert. Mehr heißt nicht mehr Gewinn, sondern nur größere
Schwankungen: im Backtest gab es Serien von mehreren Verlusten hintereinander. Bei 3 % je
Trade wird aus einem Rückschlag von 10 % einer von 30 %.
Der Kurs, zu dem du tatsächlich einsteigst. Im Original ist das die Eröffnung der Stunde nach dem Signal — also nicht der Kurs, bei dem du das Signal siehst, sondern der der nächsten Kerze. Für die Rechnung reicht der aktuelle Kurs als Näherung.
Average True Range — wie weit sich HYPE in einer typischen Stunde
bewegt, in Dollar. Kein Signal, nur ein Lineal: daraus folgt, wie weit der Stop weg muss und damit,
wie groß die Position sein darf.
So liest du ihn ab: Chart auf HYPE-USDT-SWAP, Zeitraum 1h. Unten
auf „Indikatoren" klicken, ATR suchen, hinzufügen. In den Einstellungen des Indikators
muss Länge 14 und Glättung RMA (auch „Wilder" genannt) stehen — nicht SMA. Der
Wert unten links im Indikator-Fenster ist die Zahl, die hier hingehört.
Auf HYPE liegt der ATR meist zwischen 1 % und 2 % vom Kurs. Bei 42 $ Kurs also
typischerweise 0,50 bis 0,85. Kommt etwas ganz anderes raus, ist wahrscheinlich der Zeitraum oder
die Glättung falsch eingestellt.
Wie viele ATR unter dem Einstieg der Stop liegt. Long 3,35 · Short
3,02 — die Werte wechseln automatisch mit der Richtung.
Das ist die wichtigste Stellschraube und ein Tausch, kein Optimum. Enger heißt: mehr Trades werden
ausgestoppt, bevor die Bewegung kommt. Weiter heißt: weniger Fehlausstiege, aber jeder Verlierer
läuft länger. Gemessen auf HYPE: bei 2,0 wären es +167 % gewesen — bei 15 % Rückschlag
statt 10 %. Gewählt wurde der ruhigere Verlauf.
Eingestiegen wird zur Eröffnung der nächsten Stunde, nicht sofort.
Andere Linie, andere Länge. Die beiden Seiten sind unabhängig.
Der Durchschnitt zählt die abgeschlossenen Kerzen davor — die laufende gehört nicht dazu. Auf HYPE ergibt das etwa 579 Long-Signalstunden in 18 Monaten, also rund eine alle 23 Stunden; die meisten laufen ins Leere, weil schon eine Position offen ist.
Der höchste Punkt, den der Kurs seit deinem Einstieg erreicht hat — bei Short entsprechend der tiefste. Nur er entscheidet, ob die Sicherungsstufe schon ausgelöst hat. Es zählt das Hoch innerhalb der Kerzen, nicht der Schlusskurs.
Der tiefste Punkt der letzten 96 Stundenkerzen, die laufende
eingeschlossen — das sind vier Tage. Bei Short: das höchste Hoch der letzten 10 Stunden.
Die beiden Fenster sind mit Absicht so verschieden: Aufwärtsbewegungen bekommen Luft,
Gegenbewegungen werden eng geführt.
So liest du es ab: In TradingView den Zeiger über die letzten 96 Kerzen ziehen und das
kleinste „L" im Kursfenster suchen. Bequemer: Indikator Lowest Low mit Länge 96
hinzufügen (für Short Highest High mit Länge 10).
Einstieg, Stopabstand und Sicherungsschwelle kommen aus Abschnitt 1.
| Was | Wert | Heißt für dich |
|---|---|---|
| Größter Einzelverlust | −1,06 % | Über alle 168 Trades kein Ausreißer nach unten |
| Mittlerer Gewinn | +1,54 % | gegen −1,01 % mittleren Verlust |
| Median-Trade | +0,05 % | Der typische Trade bringt praktisch nichts |
| Die 10 besten Trades | 110 % | tragen das ganze Ergebnis; die übrigen 158 zusammen −10 % |
| Zurückgegebener Buchgewinn | 80,6 % | im Schnitt; bei den Gewinnern 48,6 % |
| Trades, die im Plus lagen und im Minus enden | 42 % | Normal. Nicht früher aussteigen. |
| Haltedauer Median | 41 h | Long 88 h, Short 27 h |
| Ausstiege am Trailing | 85 von 168 | alle im Gewinn, zusammen +140,7 % |
| Ausstiege am ersten Stop | 75 von 168 | keiner im Gewinn, zusammen −76,8 % |
| Quartale im Plus | 6 von 7 | schlechtestes Quartal −0,7 % |
Der Einstieg ist kein Kreuzen zweier Linien. Es gibt nur eine Durchschnittslinie. Gekauft wird, wenn der Kurs sie kurz unterschreitet und sie in derselben Stunde zurückerobert — ein Rücksetzer, der sofort aufgefangen wird. Deshalb die drei Bedingungen oben.
ATR ist ein Lineal, kein Signal. Es misst, wie weit sich HYPE in einer typischen Stunde bewegt. Daraus folgt die Stopweite, und aus der Stopweite die Stückzahl. Ist der Markt unruhig, wird die Position kleiner — nicht der Verlust größer. Genau deshalb kostet jeder Verlierer ungefähr dasselbe.
Der Stop läuft in drei Stufen mit. Erst fest unter dem Einstieg. Sobald der Trade 2,2-mal den Stopabstand im Plus liegt, springt er auf Einstieg plus ein Fünftel des Stopabstands — ein kleiner gesicherter Gewinn. Danach übernimmt das Trailing: der Stop klebt am tiefsten Tief der letzten 96 Stunden und steigt nur nach oben.
Es gibt kein Kursziel. Jeder Trade endet an einem Stop. Das ist der Punkt: die großen Bewegungen laufen so lange, wie sie laufen wollen, und dafür nimmt man in Kauf, dass am Ende ein gutes Stück des Buchgewinns zurückgeht. Wer den Giveback abschneidet, schneidet die Trends ab — das haben wir mit fünf Varianten durchgerechnet, jede war schlechter.
Das Ergebnis kommt aus wenigen Trades. Zehn von 168 tragen alles. Der Rest ist ein flaches Auf und Ab um die Null. Wer einen gleichmäßigen Verlauf erwartet, hört nach drei ruhigen Monaten auf — und verpasst genau den einen Trade, auf den es ankam.
Unsere eigene Prüfliste stuft diesen Algo als nicht nachgewiesen ein: 168 Trades auf einem einzigen Markt reichen statistisch nicht. Für einen echten Nachweis bräuchten wir rund 3,5 Jahre Historie, vorhanden sind 1,5.
Mit zufälligen Einstiegen und genau dieser Stopführung kommen im Mittel etwa +29 % heraus. Ein guter Teil des Ergebnisses steckt also in der Risikosteuerung, nicht im Signal. Auf der Long-Seite konnten wir keinen Vorteil des Signals nachweisen — nachweisbar ist er auf der Short-Seite.
HYPE ist im Messzeitraum um 336 % gestiegen. Einfach halten hätte viermal so viel gebracht — bei 65 % Rückschlag statt 10 %. Der Algo verkauft nicht mehr Rendite, sondern einen ruhigeren Verlauf.
Im Backtest ist kein Funding enthalten. Nachgerechnet kostet es über den ganzen Zeitraum rund 1,4 %. Bei anhaltend hohen Funding-Raten wird daraus deutlich mehr.
Dieselben Einstellungen auf ETH bringen +18 % bei doppeltem Rückschlag, auf HYPE im Vier-Stunden-Takt +8,5 %. Die Parameter wurden auf HYPE H1 entwickelt und gehören dorthin.